Topowe narzędzia do tradingu i analizy rynku bitcoina

Przez Maciej Kosior Ostatnia aktualizacja mar 10, 2022 10 648

Trading i inwestowanie w kryptowaluty wymagają okresowej analizy i monitorowania. Aby poprawić osiągane wyniki i identyfikować ewentualne błędy, uczestnicy rynku mogą skorzystać z wielu przydatnych narzędzi…

Zakładając, że nie będziesz korzystał z żadnych narzędzi, Twój trading i osiągane wyniki mogą opierać się w znacznej mierze na zwykłym przypadku. Giełdy kryptowalut zapewniają terminale do handlu i narzędzia do tworzenia wykresów, aczkolwiek ich możliwości są w większości przypadków mocno ograniczone. Dlatego też traderom mogą przydać się dodatkowe narzędzia, które zwiększą wygodę i skuteczność przeprowadzanych analiz.

Spis treści

Premia GBTC (%)

Aktywność traderów i managerów Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) potrafią wpływać bezpośrednio na ruch ceny bitcoina. Począwszy od 2020 roku, stawki premii lub dyskonta GBTC stały się niezwykle ważne dla zrozumienia tego, jak BTC radził sobie na rynku. Jest wysoce prawdopodobne, że ta relacja będzie kontynuowana w przyszłości, warto zatem śledzić ją bez względu na to, czy jesteś początkującym, czy też profesjonalnym traderem.

Jak interpretować sygnały płynące z GBTC?

Warunki odnośnie swing tradingu i handlu długoterminowego:

Po pierwsze, bitcoin ma zdrową pozycję tradingową tylko wtedy, gdy minimalna premia GBTC wynosi od 20 do 22% w dziennym przedziale czasowym. Oznacza to, że duzi gracze radzą sobie dobrze i można spodziewać się wzrostu cen w przyszłości. Innymi słowy, w takich warunkach warto rozważyć zrobienie zakupów z nastawieniem na trzymanie BTC w dłuższym okresie czasu.

Ujemna premia występuje, gdy bitcoin staje się przewartościowany lub traderzy GBTC otrzymują wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Jeśli po raz pierwszy w dziennym przedziale czasowym występuje ujemna premia lub jeżeli premia GBTC jest stabilna poniżej zera, warto wziąc pod uwagę sprzedaż BTC.

Warunki odnośnie day-tradingu (transakcje krótkoterminowe):

Wymaga zaawansowanej wiedzy z zakresu analizy technicznej
Najczęściej stosowane interwały świec: od 15m do 4h
Kupujesz bitcoin, gdy premia GBTC osiągnie 7–9%
Sprzedajesz bitcoin, gdy premia za GBTC wynosi 0% lub mniej

GBTC | Wszystko co musisz wiedzieć o bitcoinowym funduszu Grayscale

ADR_B

To narzędzie transakcyjne opiera się na wskaźniku OBV (wskaźnik równowagi wolumenu) i standardowych parametrach słupków wskaźnika wzrostu/ spadku. Pokazuje, czy obecny trend w notowaniach kryptowaluty ma wystarczające wsparcie ze strony traderów. Wskaźnik generuje również dość silne sygnały dywergencji. W ten sposób trader otrzymuje wiadomość o zbliżającej się zmianie trendu.

Jeśli ADR_B rośnie jednocześnie z ceną na wykresie, warto kupować. Gdy obie krzywe opadają razem, warto rozważyć sprzedaż. Jeśli cena wzrośnie, a wskaźnik spadnie, oznacza to, że trend wzrostowy dobiega końca. W tym momencie warto kupić kryptowalutę z prognozą spadku. Jeśli cena spadnie, a wskaźnik wzrośnie, traderzy kupują bitcoina z prognozą wzrostu.

Klasyczną wadą OBV jest to, że wskaźnik ignoruje luki cenowe, co prowadzi do błędów w kalkulacjach. Ponadto, zbyt ściśle podąża za ruchem cen. Wskaźnik jest przydatny dla początkujących traderów, którzy czasami mają problemy z nadmiernie subiektywnym spojrzeniem na sytuację danego aktywa. Warto poświęcić trochę czasu na przestudiowanie tego narzędzia. Jeśli spodoba Ci się styl jego funkcji, możesz spróbować zastosować go w swojej strategii handlowej. Kluczem do sukcesu jest jak zwykle samodyscyplina i odpowiednia strategia.

Sentyment dotyczący kontraktów terminowych na bitcoina

sentyment bitcoin futures top 10 narzędzi analitycznych bitcoin

Nastroje dotyczące kontraktów futures na bitcoiny to wskaźnik, który śledzi contango i backwardation kontraktów futures na BTC do ceny spot BTC.

Czym są contango i backwardation?

Contango to sytuacja, w której cena kontraktów futures na bitcoin jest wyższa niż cena spot BTC. Contango występuje, gdy oczekuje się, że cena kryptowaluty z czasem wzrośnie. Skutkuje to zmierzającą w górę krzywą. Mówiąc prościej, contango to premia.

Backwardation ma miejsce, gdy aktualna cena spot BTC jest wyższa niż ceny handlu na rynkach futures. Sytuacja ta może wystąpić ze względu na wyższy popyt na BTC w zestawieniu z kontraktami wygasającymi w nadchodzących miesiącach na rynku kontraktów terminowych.

Wskaźnik ten możesz znaleźć w panelu wskaźników TradingView i wybrać interesujący Cię rynek kontraktów terminowych BTC. Przejdźmy teraz bezpośrednio do badania sygnałów generowanych przez to narzędzie.

Wskaźnik zawiera dwie linie z wartościami progowymi, które odzwierciedlają nadmierny optymizm i nadmierny pesymizm. Górny próg wynosi +3% – jest to sytuacja w której cena kontraktów terminowych na bitcoina jest o 3% wyższa niż cena spot BTC. Gdy wskaźnik osiągnie wartość 3% lub więcej, wypadałoby sprzedawać.

Dolny próg wynosi -3 %, – jest to sytuacja, w której cena kontraktów futures na bitcoina jest o 3% niższa niż cena spot BTC. Gdy wskaźnik osiągnie wartość -3% lub mniejszą, warto szykować się na sprzedaż.

W kontekście zastosowania wskaźnika sentymentu odnośnie kontraktów terminowych na bitcoina zaleca się operowanie na wykresie o interwale dziennym.

Narzędzia analityczne CryptoQuant

CryptoQuant wykorzystuje machine learning, aby zapewnić inwestorom instytucjonalnym i detalicznym kompleksowe dane on-chain (blockchain), dane rynkowe oraz krótko- i długoterminowe narzędzia analityczne dla bitcoina, ethereum i tokenów ERC-20. Na pulpicie nawigacyjnym CryptoQuant znajdziesz wskaźniki BTC Stablecoins Ratio (USD) MACD i Inflow/Outflow (Netflow), które zasługują na nieco więcej uwagi.

BTC: Stablecoins Ratio (USD) MACD

BTC Stablecoins Ratio MACD jest zbudowany na zasadzie klasycznego MACD, ale kalkulacja opiera się na wszystkich wskaźnikach stablecoinów odnośnie rynków spot oraz rynków instrumentów pochodnych. BTC Stablecoins Ratio MACD generuje się na podstawie wpływów i wypływów wszystkich stablecoinów. Po raz pierwszy wskaźnik ten został zaoferowany społeczności kryptowalut przez analityka CryptoQuant. To narzędzie handlowe jest warte Twojej uwagi, ponieważ odzwierciedla bezpośrednio dane on-chain pochodzące zarówno z giełd spot jak i derywatywów.

Jak interpretować sygnały BTC Stablecoins Ratio MACD?

Sygnały dywergencji:

Bycza dywergencja następuje, gdy cena osiąga coraz niższe dołki w swingu, podczas gdy histogram wolumenu MACD tworzy wyższe dołki. To sygnał do potencjalnego zakupu.

Niedźwiedzia dywergencja następuje wówczas, gdy cena aktywa osiąga coraz wyższe szczyty w swingu, podczas gdy histogram wolumenu MACD tworzy niższe szczyty. To sygnał do potencjalnej sprzedaży.

Sygnały płynące z przecięcia linii:

Jeśli linia sygnału (okres 9) przecina linię MACD (okres 26) od dołu, jest to potencjalnie byczy sygnał.

Jeśli linia sygnału (okres 9) przecina linię MACD (okres 26) od góry, jest to potencjalnie niedźwiedzi sygnał.

Linie wskaźnika mogą również tworzyć bycze lub niedźwiedzie dywergencje.

BTC: Inflow/Outflow & Netflow

Exchange Netflow to różnica między przepływami BTC do i z portfeli giełd kryptowalut. Transakcje „wpływów” charakteryzowane są na podstawie liczby cyfrowych monet zdeponowanych w portfelach giełd spot i derywatywów, a „odpływy” określane są jako miara wycofania monet z portfeli giełdowych. Średnia wartość to suma wpływów/wypływów podzielona przez liczbę transakcji wpływów/wypływów.

Ważne definicje CryptoQuant:

In/Outflow Total – całkowity wymiar BTC przeniesionych do i z giełd kryptowalut.

In/Outflow Mean – średni wymiar BTC na transakcję wysłanych do i z portfeli giełdowych.

In/Outflow Top10 – łączny wymiar BTC z 10 największych transakcji wpływających i odpływających z giełdach kryptowalut.

In/Outflow Mean (MA7) – 7-dniowa średnia krocząca średniego wymiaru BTC wpływających i odpływających z giełd spot i derywatywów.

Jak to interpretować w kontekście przyszłego trendu na rynku BTC?

top 10 narzedzi monitorowania rynku bitcoina

Pozytywny trend wpływów lub odpływów środków na i z portfeli giełdowych może wskazywać na wzrost ogólnej aktywności na giełdzie, co oznacza, że więcej traderów (użytkowników) aktywnie wykorzystuje giełdę do handlu lub inwestowania. To zaś oznacza prawdopodobnie, że nastroje traderów są w danym momencie zwyżkowe. Sytuacja odwrotna odzwierciedla sentyment pro spadkowy.

Inflow/Outflow Mean (MA7) wyjaśnia poprzednią siłę zmienności ceny bitcoina, co jest potencjalnym sygnałem tego, że bieżąca pozycja handlowa może być lokalnym dołem lub szczytem. Jak widać, trendy w zakresie wpływów i odpływów wyjaśniają dobrze bycze lub niedźwiedzie nastroje na rynku bitcoina z ostatnich lat. Większość wpływów opiera się na transakcjach między giełdami, na bazie których analitycy CryptoQuant dokonują analizy.

RSI Bands

Wskaźnik siły względnej (RSI) to jeden z klasycznych wskaźników momentum. Ale RSI Bands wykorzystuje do swoich obliczeń tylko połowę algorytmu: tworzy górną i dolną granicę dynamicznego kanału cenowego, którego przekroczenie jest dobrym sygnałem do wejścia w rynek.

Ogólnie rzecz biorąc, strategia handlu przy użyciu pasm RSI wygląda następująco:

Dolna granica (zielona linia) działa jak silny lokalny poziom wsparcia, po osiągnięciu którego cena zmienia kierunek na wzrostowy.
Najbardziej wiarygodne sygnały można uzyskać, jeśli przynajmniej część korpusu wybijającej się świecy znajduje się poza dolną granicą.
Jeśli kolejna świeca (łącznie ze swoim cieniem) zamknie się w ramach kanału, można myśleć o zakupach. Odwrotna sytuacja stanowi rzecz jasna sygnał sprzedaży.

Wskaźnik ten może być również dobrym prognostykiem przy określaniu lokalnego trendu. Jeśli cena przebiła się przez górną granicę kanału i ustabilizowała się, a następnie nadal rośnie, nie warto sprzedawać. Jeśli natomiast korpus świecy przebija dolną granicę i konstytuuje się poza wyznaczonym zakresem, zakup jest „zabroniony”.

Główną zaletą tego wskaźnika jest jego wszechstronność. Możesz go używać nie tylko na interwałach godzinowych lub wyższych, ale również na wykresach piętnastominutowych (M15) w ramach strategii opierających się o intradayowe skalpy.

On Balance Volume (OBV)

Ten wskaźnik wyróżnia niestandardowe podejście do zrozumienia istoty zmian na rynku: każda nowa „świeca” na wykresie jest interpretowana pod kątem wolumenu obrotu:

Jeżeli świeca zamyka się poniżej poziomu zamknięcia poprzedzającej ją świecy oznacza to, że w rozpatrywanym przedziale czasu suma transakcji była ujemna – liczba transakcji krótkich przekroczyła liczbę długich.

Podobnie, przy przewyższeniu poziomu zamknięcia świecy poprzedzającej, obserwuje się saldo dodatnie. Sugeruje to, że w chwili obecnej rynek jest zdominowany przez kupujących.

Warto również zwrócić uwagę na wolumen. W zależności od dostawcy kwotowań może to być wolumen rzeczywisty – jak na giełdzie kryptowalut, gdzie informacja o wolumenach obrotu jest zawsze dostępna lub wyliczona. Brokerzy liczą często liczbę zmian ceny (ticków) w górę i w dół, a ich różnica jest wskazywana jako wolumen, chociaż nie jest to wskazanie prawdziwe. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że dane o liczbie lub wolumenie przeprowadzonych transakcji może dostarczyć wielu przydatnych informacji:

Świeca o dużym korpusie i wolumenie – rynek doszedł do konsensusu co do konieczności podwyższenia lub obniżenia ceny.

Świeca z małym korpusem i dużymi cieniami o znacznym wolumenie – główni traderzy nie dali rady wykorzystać szansy na zmniejszenie lub zwiększenie kursu.

Świeca o małym korpusie z cieniem i dużym wolumenie – inicjatorzy ruchu cenowego napotkali silny opór, nie dając rady zmienić kursu aktywów będących przedmiotem obrotu.

Świeca o dużym korpusie ale niskim wolumenie oznacza duży zakup lub sprzedaż, który nie spotkał się z oporem i nie otrzymał wystarczającego wsparcia ze strony innych traderów.

Wnioski

Wartość opisanych wskaźników polega na tym, że nie korzystają z „abstrakcyjnych formuł”; ich odczyty opierają się na rzeczywistych zmiennych bezpośrednio związanych z rynkiem bitcoina lub innych kryptowalut. Dzięki temu trader może otrzymywać w odpowiednim czasie niespaczone opóźnieniem sygnały, przewidzieć z wyprzedzeniem nadchodzącą pompę i określać punkty możliwego zatrzymania panicznej sprzedaży.

Warto pamiętać, ze żadne narzędzie nie daje 100% gwarancji sukcesu; najważniejsze pozostają koncentracja, baczna obserwacja i szybkość reakcji tradera.