Trend boczny a przetrwanie na giełdzie – Stokarz Czyta Rynek #65

1 845

Trend boczny potrafi być najbardziej wymagającym środowiskiem dla początkujących trejderów. Bez jasno określonych ruchów rynkowych, byczych lub niedźwiedzich struktur, a także możliwości rozgrywania prostych strategii kontynuacji trendu (tak, kupno i trzymanie kryptowaluty opiera się na założeniu, że jej trend będzie kontynuowany), można z łatwością wpaść w pułapkę over-trading’u i wymuszania transakcji.

Dlatego w dzisiejszej analizie przyjrzymy się bliżej strategiom możliwym do zastosowania w trakcie trendu bocznego. Sprawdzimy jakich narzędzi może używać trader, aby zwiększyć szanse powodzenia jego transakcji w trendzie bocznym oraz jak zdefiniowane powinno być nasze ryzyko, w przypadku niewielkiej zmienności.

Trend boczny – definicja i przykłady

trend boczny

Jak długi i szeroki jest rynek, tak równie często obserwujemy przypadki tzw. „sideways price action”, czyli poruszani się kursu bez jasno wyznaczonego trendu. Choć i już na tym poziomie pojawia się wiele nieścisłości, gdyż nasze postrzeganie trendu zależy od interwału, na którym operujemy. Spróbujmy jednak, na potrzeby tego poradnika, stworzyć proste do zrozumienia rozróżnienie, pomiędzy środowiskiem trendowym, a jego brakiem.

Klasyczne definicje trendu o wiele łatwiej jest zobrazować, niż opisać, z uwagi na fakt, że trend najłatwiej jest zauważyć, w momencie, gdy doszło do jego zakończenia.

Standardowe metody określania trendu mogą polegać na, na przykład, wykorzystaniu przecięcia się średnich kroczących. Osobiście wykorzystuję w tym celu połączenie dwóch średnich EMA (20,50 dla wysokich interwałów czasowych). EMA kładą większą wagę na nowsze dane cenowe (im „świeższe” price action, tym bardziej czułe są one na nie). Trend określa się w takim wypadku następująco:

  • Jeśli EMA 20 > EMA 50 – trend wzrostowy
  • Jeśli EMA 20 < EMA 50 – trend spadkowy

Oczywiście ta uproszczona klasyfikacja trendu ma swoje wady, dlatego polecam podjąć własne studium nad klasyfikacją i określaniem trendów, aby wypracować nowe, być może lepsze, metody i narzędzia.

Przykłady ruchu cenowego będącego w trendzie:
trend boczny
trend boczny przykład

Trend, jak i jego brak, występuje raz za razem na kolejnych aktywach finansowych. W przypadku kryptowalut, z uwagi na młody wiek tej klasy aktywów, trendy są częstsze.

Poniżej przykład wakacyjnego trendu w tokenach DeFi:

trend boczny na kryptowalutach DeFi

Tym razem, z uwagi na „nowy” charakter indeksu DeFi, wprowadzonego przez giełdę FTX, nie wykorzystałem żadnych średnich kroczących. Drugą metodę określania trendu możemy wyciągnąć bezpośrednio z obserwacji świec dziennych – jeśli konsekwentnie dostrzegamy spójne price action, czyli ruch kursu w jednym kierunku, możemy mówić o trendzie.

Kiedy środowisko trendowe znika na moment

Aktywnie uczestnicząc w rynkach finansowych (poprzez aktywne uczestnictwo mam na myśli częstą grę na giełdzie) możemy zobaczyć, o ile częściej kurs porusza się w bliżej nieokreślonym kierunku, w stosunku do jasno określonego trendu. Głupio byłoby zatem z tej cechy nie skorzystać prawda?

Czym zatem właściwie jest trend boczny i kiedy występuje?

trend boczny

Trend boczny – kiedy kurs porusza się w ograniczonym zakresie, bez jasnego ruchu kierunkowego. Poziom, na którym zatrzymuje się kurs „u góry” nazywamy oporem, natomiast dolne ograniczenie tego zakresu, określamy jako wsparcie. Cena w trendzie bocznym oscyluje między dwoma tymi poziomami, niczym piłka tenisowa odbijana przez dwóch zawodników po przeciwległych stronach kortu.

trend boczny - przykład

Przykładowa strategia wyjścia z trendu bocznego

W środowisku, które nazywamy trendem bocznym, rozgrywać możemy wiele strategii. Dziś skupimy się na omówieniu jednej z nich – czyli antycypacji wyjścia z ruchu bocznego. Jest to jednocześnie jedna z trudniejszych strategii, gdyż opiera się na perfekcyjnym wyczuciu czasu, a także sprawnej egzekucji transakcji.

Głównym błędem, który popełniają traderzy w czasie jej aplikowania jest pośpiech oraz wpadanie w pułapkę fałszywych wybić z kanału bocznego (stają się wtedy pożywką dla traderów aplikujących strategie mean-reversion).

trend boczny kryptowaluta LINK

Bolesny trend boczny na kryptowalucie LINK (powyżej), w okresie kwietnia i maja pokazuje, jak ważną rolę odgrywa czas, w przypadku tej strategii. Co zatem chcemy zrobić?

Uzyskać przewagę!

Nasze zagrania polegać będą na longowaniu. Wiemy, że historycznie granie pod wzrost kryptowalut sprawdzało się znacznie lepiej, niż dokonywanie transakcji po stronie short.

Jak zatem możemy uzyskać domniemaną przewagę? Poczekać! Naszym celem będzie zagranie w stronę wcześniejszego trendu cenowego – mieliśmy zatem ruch w górę, po którym nastąpiła konsolidacja i trend boczny.

Czekamy zatem, aż trend boczny i związane z nim mean-reversion, zacznie przeradzać się w kurs, gotowy do kontynuacji trendu. Jak dokładnie możemy zauważyć ten moment „gotowości”.

Metoda, którą stosuję jest prosta. Wiem, że zajmując pozycję long w momencie pierwszego lub drugiego wybicia oporu, prawdopodobnie stanę się paliwem napędowym czekających tam shortów. Nie jest to zatem scenariusz, który mnie interesuje.

Wiem natomiast, że strategie mean-reversion działają jedynie do czasu. Poziom wsparcia, jak i oporu, posiada konkretną siłę, po wyczerpaniu której kupującym/sprzedającym łatwiej jest się przez niego przebić.

Zatem czekam i obserwuję. Zazwyczaj, to co możecie zauważyć to 2-3 krotne wybicie oporu. Po nim, następuje zejście do, mniej więcej, połowy obserwowanego zakresu. Tam zauważyć możemy wsparcie. Możemy na nim zająć pozycję, lecz największe szanse będziemy mieli nieco wyżej.

Jeśli kurs gotowy będzie na kontynuację trendu, wybije opór raz jeszcze, po czym bardzo delikatnie zejdzie niżej (kolejna próba traderów mean-reversion!). To jest nasz moment na wejście.

Pozostaje oczywiście kwestia targetu. Możecie zbierać zysk na długim ruchu, bądź targetować krótszy, ale szybszy i bezpieczniejszy ruch w oparciu o (np.) dzienne ATR.

trend boczny

Jednocześnie nie warto jest zamykać się w zbyt sztywnych ramach i liczyć dokładnie każdy procent. Celujemy w ruch! Zawsze będzie on nieco inny.

Przykład z rynku FOREX:

Jak możecie zauważyć, cała koncepcja jest prosta – w oparciu o trend boczny staramy się zająć pozycję polegającą na kontynuacji trendu. Zatem pragniemy kupić, w momencie, gdy zakończenie ruchu bocznego jest jak najbardziej prawdopodobne.

Spróbujcie wypróbować tę strategię sami! Strategię te zastosować możecie na wszystkich interwałach. Ja osobiście preferuję 1H oraz 15m, 5m i 3m. Dajcie znać w komentarzach, czy udało Wam się dzięki niej znaleźć zyskowne transakcje.

Raz jeszcze zapraszam na grupę Bithuba na Telegramie, gdzie dzielimy się najnowszymi zagraniami, informacjami z pierwszej ręki, analizą techniczną różnych kryptowalut i wiele więcej.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.Powiązane terminy:

Komentarze