Witajcie w kolejnym odcinku serialu pt. „zabawy ze sztuczną inteligencją”. Podobały Wam się ostatnie propozycje portfela inwestycyjnego według AI „z mózgiem” najsłynniejszych inwestorów na świecie? Tym razem zapytaliśmy robota SI jak jego zdaniem zainwestowałby w Polsce sto tysięcy złotych Rafał Zaorski, najsłynniejszy polski spekulant giełdowy. Pełna odpowiedź poniżej!
Poniższe odpowiedzi i ilustracje zostały wykreowane przez sztuczną inteligencję i są eksperymentem serwisu BitHub.pl. Ma on na celu zademonstrować Czytelnikowi możliwości sztucznej inteligencji oraz pełzającą rewolucję technologiczną. Teksty napisane przez SI będą odpowiednio oznaczane. Mogą one zawierać błędy, które celowo nie będą korygowane i nie stanowią one porady inwestycyjnej. GPT-5 to najnowsza wersje modelu językowego ChatGPT, oprogramowania firmy OpenAI.
Sztuczna inteligencja ChatGPT-5 typuje w co zainwestowałby Rafał Zaorski
OK — „po Zaorskiem” znaczy: kontra tłum, polowanie na ekstrema emocji, użycie asymetrii (duży zysk/mała premia), dużo suchego prochu i hedge, żeby spokojnie czekać na panikę. Tak ułożyłbym 100 000 zł w Polsce:
Hedge i short na manię – 30 000 zł
- Opcje PUT na WIG20 / mWIG40 (6–9 mies., 5–15% OTM) – 15 000 zł
Cel: tanio kupić ubezpieczenie na wypadek zjazdu −15/−30%. - ETF odwrócony na WIG20 – 10 000 zł
Tani, prosty „short beta”; można skalować, gdy euforia rośnie. - Kieszonkowe na „parabolę” altów (perpy/CFD, bez lewara >1–2x) – 5 000 zł
Zasada: krótko tylko po parabolicznym wybiciu + twardy stop; to trade taktyczny, nie pogląd.
Dlaczego? Zaorski nie „przewiduje”, tylko płaci małą premię za ogon. Hedge daje odwagę, by później agresywnie kupować przecenione aktywa.
Suchy proch (gotówka + krótkie skarbówki) – 25 000 zł
- Rachunek oszczędnościowy / T-Bills / krótkie obligacje detaliczne (OTS/COI) – 25 000 zł
Proch na dokupki w panice. Zero presji czasowej, brak FOMO.
Dlaczego? „Wygrany to ten, kto ma gotówkę, gdy inni muszą sprzedawać.”
Market-neutral „żniwa” (basis/funding) – 20 000 zł
- Cash-and-carry na BTC/ETH – 10 000 zł
Long spot vs short kontrakt terminowy/perorual → łapiesz bazę/funding, minimalizując ryzyko ceny. - Harvest funding (konserwatywnie) – 10 000 zł
Wchodzić tylko, gdy funding jest wyraźnie dodatni i z kill-switch (gdy trend się odwraca, zamykasz).
Dlaczego? To nie polowanie na kierunek, tylko ściąganie premii tłumu.
„Long chaos” – twarde aktywa asymetryczne – 15 000 zł
- Bitcoin (self-custody) – 10 000 zł (wejście w ratach DCA).
- Złoto/srebro fizyczne – 5 000 zł (monety bulionowe).
Dlaczego? Gdy system „strzela focha”, te aktywa bywają zabezpieczeniem siły nabywczej i paliwem pod V-odbicia.
Strzały event-driven / pary na GPW – 10 000 zł
- Pary long/short: np. long „nudny cash-flow” vs short „story stock”, w obrębie tego samego sektora.
- Katalizatory: wyniki, decyzje regulatora, buybacki, emisje, guidance.
- Zasada: pozycja niewielka, precyzyjna teza, stop fundamentalny (gdy teza pęka – wychodzisz, nawet z zyskiem na drugiej noge).
Jak myśli tu „Zaorski”
- Kontra emocje, nie kontra dane. Shorty/hedge tylko przy ekstremach sentymentu (parabola, euforia w mediach, funding +++).
- Asymetria > racja. Płacę małą premię za opcję/hedge, szukam miejsc, gdzie ryzykuję 1, by ugrać 5–10.
- Suchy proch to edge. Gotówka pozwala kupować wtedy, gdy rynek oddaje za darmo.
- Handel scenariuszem, nie ego. Każdy scenariusz ma określony plan wyjścia. Nie „ożenię się” z pozycją.
- Prosta mechanika wejść/wyjść:
- Short altów: tylko po parabolicznej świecy i lokalnym ATH z wolumenem; stop powyżej szczytu.
- Kupowanie paniki: dzielę proch na 3–5 transz, kupuję przy dziennych spadkach ≥10–15% na szerokim rynku/koinie.
- Opcje: biorę czas (6–9 mies.) i OTM 5–15%, żeby premia była tania; nie roluję na siłę.
Oczekiwany profil ryzyka/zwrotu
- W spokojnym rynku: portfel zarabia na basis/funding i traci trochę na premii opcyjnej → lekko dodatni/neutralny.
- W krachu: PUT-y + short beta wypłacają, dając paliwo do zakupów; „long chaos” chroni siłę nabywczą.
- W euforii: hedge trochę ciąży, ale long chaos + pary/eventy + funding potrafią to zrekompensować.
Dyscyplina (najważniejsza część)
- Ryzyko na pojedynczy trade ≤1–2% kapitału.
- Brak lewara ponad 1–2x na krypto/CFD; zero martingale.
- Dziennik transakcyjny i twarde reguły: zamykaj, gdy teza fundamentalna przestaje obowiązywać (nie gdy „boli”).
- Rebalans kwartalny: jeśli hedge wygasa bez sensu, odnawiasz tylko przy euforii; jeśli nastąpił krach – realizujesz część zysków z hedga i przenosisz proch w value.
To nie jest porada inwestycyjna — to mapa działania w duchu Rafała Zaorskiego: kontrariańsko, z asymetrią i cierpliwością, gotowa wykorzystać panikę tłumu i nie wchodzić w wojny na ego. Jeśli chcesz, rozpiszę Ci to na konkretne instrumenty (tickery opcji/ETF-ów, parametry transz DCA i dokładne reguły wejść pod kalendarz makro).